| ||
| 1. | Conditional version of the Donati-Martin and Yor Formula and its applications
DEMONSTRATIO MATHEMATICA Tom 45 r. 2012, str. 257-263 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | |
| 2. | Determinants of trading activity on the single-stock futures market: Evidence from the Eurex exchange
JOURNAL OF DERIVATIVES Tom 19 Nr 3 r. 2012, str. 29-47 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Jędrzej Białkowski | |
| 3. | Study of dependence for some stochastic processes: Symbolic Markov copulae
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS Tom 122 r. 2012, str. 930-951 (Artykuł) Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski | |
| 4. | On Incompleteness of bond markets with infinite number of random factors
MATHEMATICAL FINANCE Tom 21 Nr 3 r. 2011, str. 541-556 (Artykuł) Michał Barski, Jacek Jakubowski, Jerzy Zabczyk | |
| 5. | A class of F-doubly stochastic Markov chains
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY Nr 15 r. 2010, str. 1743-1771 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski | |
| 6. | Defaultable bonds with an infinite number of Levy factors
APPLICATIONES MATHEMATICAE Tom 37 Nr 3 r. 2010, str. 275-307 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski | |
| 7. | Modelling and Optimatization of Fixed Income Investments
ERCIM News Tom 78 r. 2009, str. 23-24 (Artykuł) Andrzej Palczewski, Jacek Jakubowski | |
| 8. | Stock index futures arbitrage in emerging markets: Polish evidence
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS Tom 17 r. 2008, str. 363-381 (Artykuł) J. Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 9. | Study of dependence for some stochastic processes
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS Tom 26 r. 2008, str. 903-924 (Artykuł) T. Bielecki, Jacek Jakubowski, A. Vidozzi, L. Vidozzi | |
| 10. | Exponential moments for HJM models with jumps
FINANCE AND STOCHASTICS Tom 11 r. 2007, str. 429-445 (Artykuł) Jacek Jakubowski, J. Zabczyk | |
| 11. | Stochastic integration for fractional Brownian motion in a Hilbert space
STOCHASTICS AND DYNAMICS Tom 6 Nr 1 r. 2006, str. 53-75 (Artykuł) T. Duncan, Jacek Jakubowski, B. Pasik-Duncan | |
| 12. | Martyngały a rynki finansowe
MATEMATYKA, SPOŁECZEŃSTWO, NAUCZANIE Tom 34 r. 2005, str. 13-20 (Artykuł) Jacek Jakubowski (Autor oryginału) | |
| 13. | Możliwości arbitrażu między rynkiem terminowym a kasowym dla kontraktów na WIG20
RYNEK TERMINOWY Tom 27 Nr 1 r. 2005, str. 15-21 (Artykuł) Jędrzej Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 14. | Statystyczne własności szeregu niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretyczną wartością dla kontraktów na akcje
RYNEK TERMINOWY Tom 29 Nr 3 r. 2005, str. 64-68 (Artykuł) Jędrzej Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 15. | Analiza porównawcza estymatorów regresyjnych w reprezentacyjnych badaniach statystycznych
PRACE ZAKŁADU BADAŃ STATYSTYCZNO-EKONOMICZNYCH GUS Tom 292 r. 2004, str. 3-61 (Artykuł) C. Bracha, Jacek Jakubowski, A. Szarkowski | |
| 16. | On pricing of forward and futures contracts on zero-coupon bonds in the Cox-Ingersoll-Ross model.
Contemporary Mathematics Tom 351 r. 2004, str. 27-35 (Artykuł) J. Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 17. | The individual stocks arbitrage: evidence from emerging Polish market
EUROPA-UNIVERSITAET VIADRINA Tom 9 r. 2004, str. 1-31 (Artykuł) J. Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 18. | The test of market efficiency and index arbitrage profitability on emerging Polish stock and futures index markets
EUROPA-UNIVERSITAET VIADRINA Tom 24 r. 2003, str. 1-26 (Artykuł) J Białkowski, Jacek Jakubowski | |
| 19. | Radonification of cylindrical semimartingales by a single Hilbert-Schmidt operator
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS Tom 5 Nr (3) r. 2002, str. 429-440 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Stanisław Kwapień, Paul De Fitte, J Rosiński | |
| 20. | Influence of numbers of grouped balanced half-samples on effectiveness of variance estimationin for complex sample surveys
STATISTICS IN TRANSITION Tom 5 r. 2001, str. 383-404 (Artykuł) Jacek Jakubowski, Cz Bracha | |
| 21. | Existence of storng solutions to stochastic differential equations in the duals of nuclear spaces
BIULETYN PAN / KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU Nr 48 r. 2000, str. 247-252 (Artykuł) Jacek Jakubowski (Autor oryginału) | |
| 22. | Invariant measures for generalized Langevin equations in conuclear space
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS Nr 84 r. 1999, str. 1 / 1-24 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
| 23. | The anticipative Stratonovich integral in conuclear spaces
APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Nr 34 r. 1996, str. 1 / 91-111 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
| 24. | A representation theorem for generalized Wiener process in conuclear space
Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana Nr 3 r. 1995, str. 1 / 41-57 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
| 25. | The Skorohod integral in conuclear spaces
APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION Nr 28 r. 1993, str. 87-110 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |