| ||
1. | Gaussian approximation of conditional elliptic copulas
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Tom 111 r. 2012, str. 397-407 (Artykuł) Enkelejd Hashorva, Piotr Jaworski | |
2. | Invariant dependence structure under univariate truncation
STATISTICS Tom 46 Nr 2 r. 2012, str. 263-277 (Artykuł) Fabrizio Durante, Piotr Jaworski | |
3. | Invariant dependence structures and Archimedean copulas
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS Tom 81 r. 2011, str. 1995-2003 (Artykuł) Fabrizio Durante, Piotr Jaworski, Radko Mesiar | |
4. | A new characterization of bivariate copulus
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Tom 39 r. 2010, str. 2910-2912 (Artykuł) Fabrizio Durante, Piotr Jaworski | |
5. | Spatial contagion between financial markets: a copula-based approach
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY Tom 26 r. 2010, str. 551-564 (Artykuł) Fabrizio Durante, Piotr Jaworski | |
6. | On copulas and their diagonals
INFORMATION SCIENCES Tom 179 r. 2009, str. 2863-2871 (Artykuł) Piotr Jaworski | |
7. | Spatial contagion between financial markets: a copula-based approach
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY r. 2009, str. 1-14 (Artykuł) Fabrizio Durante, Piotr Jaworski | |
8. | Absolutely continuous copulas with given diagonal sections
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS Tom 37 Nr 18 r. 2008, str. 2924-2942 (Artykuł) F. Durante, Piotr Jaworski | |
9. | Bounds for value at risk - the approach based on copulas with homogeneous tails
Mathware and Soft Computing Tom 15 r. 2008, str. 113-124 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
10. | Bounds for value at risk for multiasset portfolios
ACTA PHYSICA POLONICA A Tom 114 r. 2008, str. 619-627 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
11. | On distributions of order statistics for absolutely continuous copulas with applications to reliability
KYBERNETIKA Tom 44 r. 2008, str. 757-776 (Artykuł) Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik | |
12. | On a subjective approach to risk measurement
QUANTITATIVE FINANCE Tom 6 Nr 6 r. 2006, str. 495-511 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
13. | On uniform tail expansions of multivariate copulas and wide convergence of measures
Applicationes Mathematicae (IM PAN) Tom 33 Nr 2 r. 2006, str. 159-184 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
14. | On value at risk for foreign exchange rates-the copula approach
ACTA PHYSICA POLONICA B Tom 37 Nr 11 r. 2006, str. 1305-1315 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
15. | Value at risk in the presence of the power laws
ACTA PHYSICA POLONICA B Tom 36 Nr 8 r. 2005, str. 2575-2587 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
16. | On uniform tail expansions of bivariate copulas
APPLICATIONES MATHEMATICAE Tom 31 Nr 4 r. 2004, str. 397-415 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
17. | A geometric point of view on mean variance models
APPLICATIONES MATHEMATICAE Tom 30 r. 2003, str. 217-241 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
18. | Asymptotyka dwuwymiarowych kopuli
Matematyka Stosowana Nr 4 r. 2003, str. 78-89 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
19. | On the strong Hasse principle for fields of quotients of power series rings in two variants
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT Tom 236 r. 2001, str. 531-566 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
20. | On the strong Hasse principle for fields of quotients of power series in two variables
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT Nr DOI10.1007 r. 2000, str. 1-19 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
21. | On the topological triviality along moduli of deformations of $J_{k,0}$ singularities
ANNALES POLONICI MATHEMATICI Tom 75 r. 2000, str. 193-212 (Artykuł) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
| ||
22. | Copula theory and its applications. Proceedings of the Worshop Held in Warsaw, 25-26 Sept.
Springer, r. 2010 (Edycja źródeł) Piotr Jaworski (Redaktor), Fabrizio Durante (Redaktor), Wolfgang Hardle (Redaktor), Tomasz Rychlik | |
23. | Ekonometria
Uniwersytet Warszawski, r. 2010 (Skrypt lub podręcznik akademicki) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
24. | Rynki kapitałowe
Uniwersytet Warszawski, r. 2010 (Skrypt lub podręcznik akademicki) Piotr Jaworski (Autor oryginału) | |
25. | Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach
Poltext, r. 2005 (Książka) Piotr Jaworski, Jacek Micał |