| ||
26. | The Girsanov theorem and weak solutions of stochastic differential equations in the dual of a nuclear space
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS Nr 9 r. 1991, str. 4 / 401-428 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
27. | Stochastic integration for inhomogeneous Wiener process in the dual of a nuclear space
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Nr 34 r. 1990, str. 2 / 185-210 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
28. | Ito stochastic integral in the dual of a nuclear space
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Nr 31 r. 1989, str. 1 / 40-58 (Artykuł) Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski | |
| ||
29. | Matematyka finansowa
WNT, r. 2006 (Książka) Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, M. Rutkowski, Ł Stettner | |
30. | Modelowanie Rynków Finansowych
Script, r. 2006 (Książka) Jacek Jakubowski (Autor oryginału) | |
31. | Rachunek Prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego s.1-366, wydanie II poprawione i rozszerzone.
Script, r. 2006 (Książka) Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel | |
32. | Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne
WNT, r. 2003 (Książka) Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, A Rutkowski, Ł Stettner | |
33. | Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego
Script, r. 2002 (Książka) Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel | |
34. | Elementarny rachunek prawdopodobienstwa
Script, r. 2001 (Książka) Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel | |
35. | Wstęp do teorii prawdopodobienstwa
, r. 2000 (Skrypt lub podręcznik akademicki) Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel | |
| ||
36. | Pricing and hedging of rating-sensitive claims modeled by F-doubly stochastic Markov chains. G.Di Nunno, B.Oksendal (eds.)
w: Advanced Mathematical Methods for Finance, str. 417-453, Springer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce) Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski | |
37. | Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes
w: Copula theory and its applications, str. 33-76, Springer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce) Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski | |
38. | Pricing Bonds and CDS in the model with rating migration induced by Cox process
w: Advances of Mathematic of Finance, str. 159-182, Banach Center Publications, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce) Jacek Jakubowski, M. Niewęgłowski | |
39. | Existence of storng solutions to stochastic differential equations in the duals of nuclear spaces
w: 5th World Congress of the Bernoulli Society, str. 79-80, r. 2000 (Artykuł konferencyjny) Jacek Jakubowski (Autor oryginału) | |
40. | Existence of strong solutions to stochastic differential equations in the duals of nuclear spaces
w: Abstract of the 5th World Congress of the Bernoulli Society, str. 79-80, r. 2000 (Artykuł konferencyjny) Jacek Jakubowski (Autor oryginału) |