Wyniki wyszukiwania

Parametry zapytania
  
Autor:Jacek Jakubowski

                

Publikacja w czasopiśmie

26. The Girsanov theorem and weak solutions of stochastic differential equations in the dual of a nuclear space
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS Nr 9 r. 1991, str. 4 / 401-428 (Artykuł)
Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski
27. Stochastic integration for inhomogeneous Wiener process in the dual of a nuclear space
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Nr 34 r. 1990, str. 2 / 185-210 (Artykuł)
Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski
28. Ito stochastic integral in the dual of a nuclear space
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS Nr 31 r. 1989, str. 1 / 40-58 (Artykuł)
Tomasz Bojdecki, Jacek Jakubowski

Książka

29. Matematyka finansowa
WNT, r. 2006 (Książka)
Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, M. Rutkowski, Ł Stettner
30. Modelowanie Rynków Finansowych
Script, r. 2006 (Książka)
Jacek Jakubowski (Autor oryginału)
31. Rachunek Prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego s.1-366, wydanie II poprawione i rozszerzone.
Script, r. 2006 (Książka)
Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel
32. Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne
WNT, r. 2003 (Książka)
Jacek Jakubowski, Andrzej Palczewski, A Rutkowski, Ł Stettner
33. Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego
Script, r. 2002 (Książka)
Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel
34. Elementarny rachunek prawdopodobienstwa
Script, r. 2001 (Książka)
Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel
35. Wstęp do teorii prawdopodobienstwa
, r. 2000 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel

Publikacja w książce

36. Pricing and hedging of rating-sensitive claims modeled by F-doubly stochastic Markov chains. G.Di Nunno, B.Oksendal (eds.)
w: Advanced Mathematical Methods for Finance, str. 417-453, Springer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski
37. Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes
w: Copula theory and its applications, str. 33-76, Springer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski, Mariusz Niewęgłowski
38. Pricing Bonds and CDS in the model with rating migration induced by Cox process
w: Advances of Mathematic of Finance, str. 159-182, Banach Center Publications, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
Jacek Jakubowski, M. Niewęgłowski
39. Existence of storng solutions to stochastic differential equations in the duals of nuclear spaces
w: 5th World Congress of the Bernoulli Society, str. 79-80, r. 2000 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Jakubowski (Autor oryginału)
40. Existence of strong solutions to stochastic differential equations in the duals of nuclear spaces
w: Abstract of the 5th World Congress of the Bernoulli Society, str. 79-80, r. 2000 (Artykuł konferencyjny)
Jacek Jakubowski (Autor oryginału)

<<< Poprzednie <<<