Which Option Pricing Model is the Best? High Frequency Data for Nikkei225 Index Options

Dane publikacji
  
Typ publikacjiPublikacja w książce
Rodzaj publikacjiEsej lub rozdział w książce
Tytuł publikacjiWhich Option Pricing Model is the Best? High Frequency Data for Nikkei225 Index Options
Adres internetowy
Tytuł książkiFaculty of Economic Sciences Working Papers /39/
Tom
Od strony1
Do strony39
Liczba arkuszy1,9
Liczba stron
Oznaczenie wydania
Miejsce wydaniaWarszawa
Nazwa wydawcyFaculty of Economic Sciences, University of Warsaw
Rok wydania2010
Tytuł serii
Numer w serii
Numer publikacji
Język publikacjiAngielski
Język etniczny badanej kultury
Zasięgmiędzynarodowy
Rok sprawozdawczy2010

Lista autorów
  
 1. Ryszard Kokoszczyński, Katedra Statystyki i Ekonometrii [Współautor]
 2. Paweł Sakowski, Wydział Nauk Ekonomicznych [Współautor]
 3. Robert Ślepaczuk, Wydział Nauk Ekonomicznych [Współautor]