| ||
| 1. | Pomiar i modelowanie zmienności - przegląd literatury
EKONOMIA, RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO Nr 31 r. 2013, str. 22-55 (Artykuł) Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik, Juliusz Jabłecki | |
| 2. | Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX - modelowanie i własności prognostyczne
ZARZĄDZANIE I FINANSE Nr 2/4 r. 2013, str. 181-192 (Artykuł) Juliusz Jabłecki, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Piotr Wójcik | |
| 3. | Option Pricing Models with HF Data: An Application of the Black Model to the WIG20 Index
JOURNAL OF CENTRUM CATHEDRA Tom 5 Nr 1 r. 2012, str. 70-90 (Artykuł) Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk | |
| 4. | Analysis of High Frequency Data on the Warsaw Stock Exchange in the Context of Efficient Market Hypothesis
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRIC SCIENCES Tom 3 Nr 3(5) r. 2008, str. 306-319 (Artykuł) Paweł Strawiński, Robert Ślepaczuk | |
| 5. | VIW20 - The Concept of Volatility Index for the Polish Equity Market
E-FINANSE Nr specjalny r. 2008, str. 47-86 (Artykuł) Robert Ślepaczuk, Grzegorz Zakrzewski | |
| 6. | Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
EKONOMIA Nr 12 r. 2004, str. 163-188 (Artykuł) Robert Ślepaczuk (Autor oryginału) | |
| ||
| 7. | Midquotes or Transactional Data? The Comparison of Black Model on HF Data
w: Faculty of Economic Sciences Working Papers, str. 1-27, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce) Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk | |
| 8. | Option Pricing Models with HF Data – a Comparative Study. The Properties of Black Model with Different Volatility Measures
w: Faculty of Economic Sciences Working Papers, str. 1-30, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce) Ryszard Kokoszczyński, Natalia Nehrebecka, Paweł Sakowski, Paweł Strawiński, Robert Ślepaczuk | |
| 9. | Porównanie modeli wyceny opcji na danych wysokiej częstotliwości
w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, str. 214-228, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce) Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk | |
| 10. | Which Option Pricing Model is the Best? High Frequency Data for Nikkei225 Index Options
w: Faculty of Economic Sciences Working Papers /39/, str. 1-39, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce) Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk | |
| 11. | VIW20 versus VIX - strategia zabezpieczająca oparta na zmienności
w: Rynek Kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, str. 341-360, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce) Robert Ślepaczuk, Grzegorz Zakrzewski | |